ビットコインでアービトラージ(裁定取引)~Blackbirdを使ってみた(2)~


前回の記事では、フリーのアービトラージbot「blackbird」を実際に動かしてみたという話を書きました。今回は、この「blackbird」を稼働させるまでにやったことを書きたいと思います。思いのほか苦労したので、実際に動かしてみようという方の参考になれば幸いです。

ビットコインでアービトラージ(裁定取引)~Blackbirdを使ってみた(1)~

取引所の登録

まずは、トレードするために2ヶ所以上の取引所に登録する必要があります。現在「blackbird」が対応しているのは、「bitfinex」、「bitstamp」、「OKCoin」、「Gemini」のいずれも海外の4取引所のみです。この内、「Gemini」については、日本居住者の口座開設ができないため、その他の3取引所が登録すべき取引所です。

3つの取引所全部に登録した方が良いと思いますが、3つの内、売りから入れる取引所は、下図のとおり「bitfinex」のみですので、2ヶ所登録する場合は、1ヶ所は必ず「bitfinex」にする必要があります。

取引所の登録に必要な書類

「bitfinex」と「OKCoin」はメールアドレスがあれば登録可能ですが、「bitstamp」については、個人の証明書類が必要となります。英語で記載された写真付きの個人証明書類と、3か月以内の住所を証明できる書類の2つが必要です。私はパスポートと銀行の残高証明書(英文)をスマホのカメラで撮影したものをアップロードして認証OKでした。

最初は、日本語の書類でもOKかなと思って、運転免許証と日本語で住所が書いてある公共料金の請求書をアップしたのですが、あとからメールで、「あなたの国のローカル言語は読めないので、英語のやつを送って。」という連絡が来ました。

AWSのVPSでプログラムを動かす

「blackbird」でアービトラージをするためには、24時間稼働するコンピュータが必要です。私は最初は、Amazonのクラウド(AWS)を使ってLightSailというVPSサービスのUbuntu16.04上で動かしましたが、bitstampの価格が全然更新されないという事象に見舞われてしまいました。GitHubのissue #309にもこの問題が記載されていますが、Open(未解決)のままです。

ネットなどでいろいろと原因を探ってみたのですが分からず、結局最後の手段で、VPSをGoogleのクラウド(GCP)に変えてみたところ、価格が更新されるようになりました。Amazonだと、何故価格が更新されなかったのかはわかりません。

取引開始するも注文キャンセルの繰り返し

さて、ようやく取引開始したわけですが、そう簡単には動いてくれません。「bitstamp」の価格が更新されるようにはなったのですが、ログを見ていると、価格の更新が30秒~1分に1回しかされておらず、いざ裁定機会を見つけてオーダーを出しても、その時の価格が最初の価格と大きくズレているため(スリッページ)、注文をキャンセルするという挙動を何度も繰り返していることがわかりました。

ソースの書き換え

最終的には、ソースコードを一部書き替えました。「bitstamp」のAPI仕様を見るとAPI v2という新APIの情報が記載されていましたが、「blackbird」の実装が旧APIでされていたので、もしかするとこれが原因かもと思い、おもいきって以下のように書き換えてみました。
【旧APIのURL】https://www.bitstamp.net/api/ticker/
【新API(v2)のURL】https://www.bitstamp.net/api/v2/ticker/btcusd/

プログラムをビルドし直して起動すると、約10秒に1回価格更新されるようになり、オーダーも成立するようになりました。もしかすると、このソース変更をやれば、AWSでもきちんと価格更新されるのかもしれません(試してません)。

今後について

フリーのbotを動かすのは、なかなか大変です。上記の試行錯誤を経て、ようやく普通に稼働するようになったのですが、実はこれ以外にもいろいろとつまずいた点がありました。具体的には、「blackbird」の初期設定と、各取引所への送金に関わることなのですが、長くなったので、このあたりはまた次回書きたいと思います。

現在も少額で、「bitfinex」、「bitstamp」、「OKCoin」の3取引所で稼働させています。稼働しはじめた頃よりは、裁定機会が少なく2日に1回程度しかトレードしてませんが、トレードが発生してプログラムがきちんと動作すれば、確実に利益になるのがアービトラージですから、特段ストレスはありません。あとはどれだけ設定のチューニングで利回りを上げることができるかですね。

米国の証券オプションを中心にトレードする個人投資家です。
金額は小さくても毎月安定的な収益を得る手法を追求しています。
VIX指数関連のオプションやビットコインなどの仮想通貨オプションにも注目しています。

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