ビットコインでアービトラージ(裁定取引)~Blackbirdを使ってみた(1)~


久々のブログ更新です。ここ一ヶ月位は、ずっと「blackbird」のソースコードとにらめっこしていました。「blackbird」というのは、フリーの海外製アービトラージbotで、海外の仮想通貨取引所間の価格差を利用してサヤ取りができます。GitHubで公開されていますので、誰でも利用可能です。

元々このブログは、オプショントレードのことを中心に書いていこうと思っていたのですが、最近はすっかり仮想通貨にはまっています。いろいろな投資をやってきて、安定的に資産を増やすことができて自分に合った投資は、もうオプションしかないと思っていたのですが、今は少し考えが変わりつつあります。

今回紹介する取引所間裁定取引(アービトラージ)もそうですが、これまで法定通貨(Fiat)では一個人投資家がやろうと思ってもできなかった取引所のAPIを使ったbotトレードなどが、比較的簡単にできるところなどはすごいことだなーと思いますし、まだ歴史の浅い仮想通貨市場においては、いろんな部分で効率化されていない部分があり、その隙間を見つけてトレードすれば、一個人投資家でも資産を築けるチャンスがたくさんあるんじゃないかと思うからです。

裁定取引とは?

さて、裁定取引とはどんな取引かというのは、前に記事で書きました。この時は、国産のフリーbotであるbitrinjaniさんのプログラムを動かしてみて、いろんな課題に直面したという話でしたが、今回は「blackbird」を実際に動かしてみてどうだったかという話を書きます。

ビットコインでアービトラージ(裁定取引)

blackbirdについて

結果から言うと、「blackbird」は、とても良くできたソフトです。
ソフトのパラメータ調整など、いろいろと試行錯誤しましたが、一昨日あたりから普通に動くようになりました。とりあえず、ここ2日間ほどは、いい感じで動いてくれてます。「blackbird」は、裁定取引結果をcsvファイルに書き出す機能があり、以下はそのcsvファイルをターミナルソフトで表示させて、スクショを撮ったものです。

ちょっと見ずらいですが、12/8の19:00頃から12/10の1:00頃までの30時間ほどの間に、bitfinexとbitstamp間で8回の裁定機会がありました。現在は2つの取引所で合計80ドルを運用し、8回の取引で4.3ドルの利益。とても小さい金額ですが、利回りで計算すると1日ちょっとで約5%ですから、なかなかいい結果に思えます。

ただ、今回はちょうどビットコインの価格が乱高下して、ボラが高い時期だったということで取引数が多かったと推察できるのと、あとは、運用額を上げた時にどうなるか、システムがいつも安定して動いてくれるか、といったあたりが課題になると思うので、しばらくは少額で運用して、どんな結果になるかを検証していきたいと思います。

Blackbirdの課題

「blackbird」の実用性が少し見えてきましたが、残念なのが日本の取引所に対応していないことです。現在「blackbird」が対応しているのは、「bitfinex」、「bitstamp」、「OKCoin」、「Gemini」のいずれも海外の4取引所のみです。この内、「Gemini」については、日本居住者の口座開設ができないため、その他の3取引所のみでの取引となります。もちろん取引銘柄はBTC/USDですので、入金や出金の問題もクリアする必要があります。

また、3取引所の内、売り/買い両方OKなのが「bitfinex」のみで、あとは買いのみのため、裁定機会は「bitfinex」の価格が高くて、他が低い場合のみ発生するため、取引機会が限定されてしまうのも残念なところです。

更に、上記3取引所は、売買時に売買金額の0.2~0.25%手数料が発生するため、これを考慮したサヤのターゲット設定が必要となります。この点、日本の取引所は、「quoinex」や「coincheck」は現物の売買手数料が現在のところ無料ですし、「zaif」に至ってはマイナス手数料を採用しているため、裁定取引をやる市場としてはとても魅力的です。

今後について

ということで今は、この「blackbird」を日本の取引所対応へアップグレードすべく、プログラミングの勉強をしています。FXのMT4(Meta Trader4)で、書籍などに載っていたサンプルプログラムを少しいじった程度の経験しかないため、ちょっと難易度が高いのですが、やる価値は十分にあると思ってます。

「blackbird」のプログラミング言語は、「c++」。ネットなどに載っているサンプルが少ないので苦戦しています。あと、ポインタとかクラスとか継承とか。。。プログラムの文法を克服しても次は、RestAPI、JSONファイル、公開鍵認証など取引所APIとやり取りするための基礎知識が必要なので、なかなか終わりが見えません。何とか今年中には作り上げたいのですが。。。

今日はこのあたりにしておきます。「blackbird」を動かすために苦労したこと、「blackbird」のその後の運用成績、「blackbird」の日本の取引所対応進捗状況などについては、また次回以降に書いていきたいと思います。しばらくは、仮想通貨の話題が続きそうです。オプションの話を書くのはいつのことになるやら。。。

米国の証券オプションを中心にトレードする個人投資家です。
金額は小さくても毎月安定的な収益を得る手法を追求しています。
VIX指数関連のオプションやビットコインなどの仮想通貨オプションにも注目しています。

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2 thoughts on “ビットコインでアービトラージ(裁定取引)~Blackbirdを使ってみた(1)~

  1. Mac

    こんにちははじめまして、ブログ拝見してます。投資趣味が似てると思いコメントさせてもらってます。良ければ情報交換お願いできますか?48歳オプション、vix、暗号通貨、アービトラージBOTしてます。個人で作成中です。先物、現物間アービトラージBOT現在作成中です。

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    1. 工藤玲穂 Akio Kudo Post author

      コメントありがとうございます!投資の方向性が同じかもしれませんね。現在は、仮想通貨で究極のマネージェネレーターbot(アビトラ)を作りたいと思っています。まずは、Quoinexとcoincheckのアビトラ、その後はbitflyerの現物とFXのサヤ取り、ゆくゆくはBTCだけでなくアルトへも手を伸ばそうと妄想を膨らませております。

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